متوسط التداول - قواعد و الانترنت المخزونات عودي الحركة ،

اتجاهات الاتجاهات: قواعد التداول المتوسط ​​المتكرر وأسهم الإنترنت إذا واجهتك مشاكل في تنزيل ملف، تحقق مما إذا كان لديك التطبيق المناسب لمشاهدته أولا. في حالة وجود المزيد من المشاكل قراءة صفحة المساعدة إيدياس. لاحظ أن هذه الملفات ليست على موقع إيدياس. يرجى التحلي بالصبر لأن الملفات قد تكون كبيرة. وبما أن الوصول إلى هذه الوثيقة مقيد، فقد ترغب في البحث عن إصدار مختلف ضمن البحث ذي الصلة (أدناه) أو البحث عن نسخة مختلفة منه. مقالة مقدمة من السيفير في مجلة دورية للتمويل التجريبي. (السنة): 12 (2005) العدد (شهر): 1 (يناير) الصفحات: 43-76 عند طلب تصحيح، يرجى ذكر هذه العناصر التعامل مع: ريبيك: إي: إمبفين: v: 12: y: 2005: i: 1: ص: 43-76. انظر معلومات عامة حول كيفية تصحيح المواد في ريبيك. بالنسبة للأسئلة التقنية المتعلقة بهذا البند، أو لتصحيح مؤلفيه أو عنوانه أو معلوماته المجردة أو الببليوغرافية أو التنزيلية، يرجى الاتصال ب: (شامير، ويندي) إذا كنت قد قمت بتأليف هذا البند ولم تسجل بعد لدى ريبيك، فإننا نشجعك على القيام بذلك هنا . يسمح هذا بربط ملفك الشخصي بهذا العنصر. كما أنه يسمح لك لقبول الاستشهادات المحتملة لهذا البند الذي نحن غير مؤكد. إذا كانت المراجع مفقودة تماما، يمكنك إضافتها باستخدام هذا النموذج. إذا كانت المراجع الكاملة تشير إلى عنصر موجود في ريبيك، ولكن النظام لم يرتبط به، يمكنك المساعدة في هذا النموذج. إذا كنت تعرف العناصر المفقودة نقلا عن هذا واحد، يمكنك مساعدتنا في إنشاء تلك الروابط عن طريق إضافة المراجع ذات الصلة في نفس الطريقة المذكورة أعلاه، لكل بند الرجوع. إذا كنت مؤلفا مسجلا لهذا العنصر، فقد تحتاج أيضا إلى التحقق من علامة التبويب الاقتباسات في ملفك الشخصي، حيث قد تكون هناك بعض الاقتباسات في انتظار التأكيد. يرجى ملاحظة أن التصحيحات قد تستغرق بضعة أسابيع للتصفية من خلال خدمات ريبيك المختلفة. المزيد من الخدمات متابعة سلسلة والمجلات والمؤلفين أمبير أكثر أوراق جديدة عن طريق البريد الإلكتروني الاشتراك في الإضافات الجديدة ل ريبيك تسجيل المؤلف ملامح عامة للباحثين الاقتصاد تصنيفات مختلفة من البحوث في الاقتصاد أمب المجالات ذات الصلة من كان طالبا منهم، وذلك باستخدام ريبيك ريبك بيبليو المواد المنسقة أمبير أوراق حول مواضيع الاقتصاد المختلفة تحميل الورق الخاص بك لتكون مدرجة على ريبيك و إيدياس إكوناكاديميكش مدونة مجمع للاقتصاد البحوث الانتحال حالات الانتحال في الاقتصاد سوق العمل ورقات ريبيك ورقة عمل ورقة مخصصة لسوق العمل الخيال دوري نتظاهر كنت على رأس الاقتصاد قسم الخدمات من ستل بنك الاحتياطي الفدرالي البيانات والبحوث والتطبيقات أمبير أكثر من سانت لويس فيدشاسينغ الاتجاهات: عادات التحرك المتوسط ​​المتوسط ​​قواعد التداول وأسهم الإنترنت أدى الارتفاع الأخير وهبوط أسعار الأسهم الإنترنت إلى انطباعات شعبية من فقاعة المضاربة في شبكة الإنترنت قطاع. نحن نحقق فيما إذا كان المستثمرون قد استغلوا الزخم في أسهم الإنترنت باستخدام قواعد التداول المتوسط ​​البسيطة (ما). نحن محاكاة التداول الفني في الوقت الحقيقي باستخدام استراتيجية التداول العودية تطبيقها على أكثر من 800 قواعد المتوسط ​​المتحرك. الاستنتاج الإحصائي يأخذ في الاعتبار التباين المشروط المشروط والتبعيات المشتركة. لم يتم العثور على دليل على وجود أرباح تجارية كبيرة. معظم مخزونات الإنترنت تتصرف على نحو عشوائي يمشي هذا، جنبا إلى جنب مع ارتفاع التقلبات، قد يكون السبب في الأداء الكئيب للقواعد المتوسط ​​المتحرك. مخزون الإنترنت قواعد المتوسط ​​المتحرك استراتيجية العودية بوتستراب تصنيف جيل مؤلف المقابلة. الهاتف. 65-6874-6693 فاكس: 65-6779-2083. كوبيرايت كوبي 2004 إلزيفير B. V. جميع الحقوق محفوظة. يتم استخدام ملفات تعريف الارتباط بواسطة هذا الموقع. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة صفحة ملفات تعريف الارتباط. حقوق الطبع والنشر 2017 إلزيفير B. V. أو المرخصين أو المساهمين. سسينسديركت هي علامة تجارية مسجلة لشركة إلزيفير بفث دور عدم اليقين في المعلومات في التحرك المتوسط ​​للتحليل الفني: دراسة عن إصدار الأسهم الفردية في تايوان عرض الملخص ملخص الملخص الملخص: نحن ندرس مساهمة أسواق الخيارات في اكتشاف الأسعار باستخدام تعديل من Hasbrouckx27s (1995) كوتينفورماتيون شيركوت النهج. واستنادا إلى خمس سنوات من بيانات الأسهم والخيارات ل 60 شركة، فإننا نقدر مساهمة سوق الأسهم 27 في المساهمة في اكتشاف الأسعار لتكون حوالي 17 في المتوسط. ويتعلق اكتشاف سعر السوق الخيار بحجم التداول وينتشر في كل من الأسواق، وتقلب الأسهم. يرتبط اكتشاف الأسعار عبر أسعار الإضراب الخيار بالرافعة المالية، وحجم التداول، وينتشر. نتائجنا تتفق مع الحجج النظرية التي أبلغت المستثمرين التداول في كل من الأسهم والخيارات الأسواق، مما يشير إلى دور إعلامي مهم للخيارات. حقوق الطبع والنشر لعام 2004 من قبل جمعية التمويل الأمريكية. النص الكامل مقالة فب 2004 سوغاتو تشاكرافارتي حسين غولن ستيوارت مايهيو مقالة فب 1965 يوجين F. فاما مارشال E. بلوم عرض الملخص إخفاء الملخص الملخص: أدى الارتفاع الأخير في أسعار الأسهم على الإنترنت وانخفاضها إلى انطباعات شعبية عن فقاعة المضاربة في الإنترنت قطاع. نحن نحقق فيما إذا كان المستثمرون قد استغلوا الزخم في أسهم الإنترنت باستخدام قواعد التداول المتوسط ​​البسيطة (ما). نحن محاكاة التداول الفني في الوقت الحقيقي باستخدام استراتيجية التداول العودية تطبيقها على أكثر من 800 قواعد المتوسط ​​المتحرك. الاستنتاج الإحصائي يأخذ في الاعتبار التباين المشروط المشروط والتبعيات المشتركة. لم يتم العثور على دليل على وجود أرباح تجارية كبيرة. معظم مخزونات الإنترنت تتصرف على نحو عشوائي يمشي هذا، جنبا إلى جنب مع ارتفاع التقلبات، قد يكون السبب في الأداء الكئيب للقواعد المتوسط ​​المتحرك. المادة شباط / فبراير 2005 واي مون فونغ لورانس ه. يونغشاسينغ الاتجاهات: العودية قواعد التداول المتوسط ​​المتحرك والأسهم الإنترنت اقتباسات اقتباسات 29 المراجع المراجع 58 كوتس إشارات بيع كاذبة في منتصف فترة صعودية شرح الصعوبات من قواعد دماك لتتفوق في مثل هذه الظروف، منذ أن خارج السوق في بكثافة فإن الظروف الصعودية حتى لفترة قصيرة من الزمن من الصعب تعويضها عن قرارات التوقيت الأخرى، خاصة عندما تكون قواعد تداول ما متأخرة دائما في تحديد نقاط التحول في أسواق الأسهم. وإجمالا، تتفق نتائجنا بهذا المعنى مع فونغ ويونغ (2005)، أندرادا-فليكس و رودريغيز (2008)، ين و هسو (2010)، بتري أند فيلسكا (2014) ولوكا إت آل. (الذي سيأتي بعد ذلك)، الذي وثق كل شيء تفوق استراتيجيات التداول الفني خلال الفترات الهابطة، إلا أن نتائجنا تتناقض مع نتائج فونغ و هو (2001) و تشانغ و ليما و تاباك (2004)، الذين أفادوا عن عوائد غير طبيعية ذات دلالة خاصة أكثر من بامب محفظة خلال فترات صعودية. عرض الملخص ملخص إخفاء الملخص: تبحث هذه الورقة في ربحية استراتيجيات تداول المؤشرات التي تستند إلى قواعد كروس أوفر المتوسط ​​المتحرك (دماك) في سوق الأوراق المالية الروسية خلال الفترة 2003-20122. وهو يسهم في أدبيات التحليل الفني الحالية من خلال مقارنة الأداء النسبي لمحافظ الأسهم الفردية لأول مرة في الأسواق الناشئة مع إستراتيجيات التداول للمؤشر الذي يتكون من نفس الأسهم (أي الأسهم الأكثر سيولة من موسكو الصرف). وأظهرت النتائج أن أفضل استراتيجيات التداول في فترة العينة يمكن أن تتفوق على استراتيجية الشراء والاستمرار خلال الفترة اللاحقة من العينة، وإن كانت ذات دلالة إحصائية منخفضة. وبالإضافة إلى ذلك، فإننا توثق فوائد استخدام مجموعات دماك التي هي أطول بكثير من تلك المستخدمة في الأدب المساعد الفني السابق. وعلاوة على ذلك، يظهر تحليل أداء الفترة الكاملة للعينة في أداء منفصل للثور وذروة الأداء أن أداء أفضل إستراتيجيات التداول في المؤشرات السابقة يعزى في معظمه إلى تمكنهم من البقاء في الغالب خارج سوق الأسهم خلال وهو تحطم دراماتيكي ناجم عن الأزمة المالية العالمية. المادة يونيو 2016 ييرو بتري باسي لوكا إيلينا فيدوروفا تاتيانا غارانينا كوت أليكساندر (1961 ألكسندر (1964)، الذي كان أول من أكد ربحية التداول الفني على الأسهم الأمريكية الفردية، يجد أن الربحية تختفي عند إدخال تكاليف التداول، 1961) و جينسن و بينينغتون (1970) و فاما (1970) و فونغ و يونغ (2005) يلاحظون بعض الجدارة في تا. فاما و بلوم (1966) وجدوا أن العوائد قد تكون سلبية في إطار تكاليف المعاملة. جدول محتويات الاصدار لوادينغ ... لوادينغ ... الخلاصة الملخص: تستكشف الورقة الخصائص المرتبطة بتشكيل الفقاعات التي حدثت في سوق هونغ كونغ للأوراق المالية في عامي 1997 و 2007، فضلا عن فقاعة دوت كوم من ناسداك لعام 2000. وهي تدرس ربحية استراتيجيات التحليل الفني (تا) من خلال تطبيق إستراتيجيات طويلة وقصيرة خلال تشكيل الفقاعة واستراتيجية قصيرة بعد انفجار الفقاعة، فإنه لا ينتج فقط عوائد تكون أكبر بكثير من استراتيجيات الشراء والاستمرار، ولكنها تنتج أيضا ثروة أكبر بالمقارنة مع استراتيجيات تا دون قواعد التداول. نخلص إلى أن هذه الإشارات كشف فقاعة تساعد المستثمرين على توليد ثروة أكبر من تطبيق استراتيجيات متوسطة الأجل قصيرة ومتوسطة المدى (ما) المناسبة. النص الكامل المادة مارس 2016 مايكل ماكاليير جون سوين وينغ كيونغ وونغ تم العثور على قواعد تداول كوتما لتكون الأكثر ربحية في العديد من دراسات سوق الأسهم السابقة (مثل بروك، لاكونيشوك، و ليبارون 1992 راتنر و ليال 1999 سوليفان، تيمرمان، والأبيض 1999 تايلور 2000 تشيونج، لام، ويونغ 2011 ميترا 2011 شينكيفيتش 2012). ومع ذلك، فإن الغالبية العظمى من الدراسات حول أداء قواعد التداول في أسواق الأوراق المالية قد ركزت على بيانات مؤشر سوق الأوراق المالية (باستثناءات قليلة، انظر ساكماري وديفيدسون وشوارز 1999 تايلور 2000 فونغ ويونغ 2005 بتري وفيلسكا 2014). وللمساهمة في الأدبيات الموجودة، ندرس، لأول مرة في أدبيات المساعدة الفنية، إمكانية تطبيق المتوسطات المتحركة المرجحة المطلوبة (من الآن فصاعدا) لتحديد مراكز إدارة الأصول الرقمية ومقارنة أداء قواعد التداول القائمة على أوما مع متوسطها المتحرك البسيط ( سما) والنظراء القائمین علی متوسط ​​متحرك علی أساس أضعافا مضاعفة (إوما)، وکذلك لأداء المحفظة المرجعیة للشراء السلبي (من الآن فصاعدا). عرض الملخص ملخص إخفاء الملخص: تتناول هذه المقالة ربحية استراتيجيات التداول عبر المتوسط ​​المتحرك المزدوج (دماك) في سوق الأوراق المالية الروسية خلال الفترة 200312. وهو يساهم في أدبيات التحليل الفني الحالية من خلال اختبار، للمرة الأولى، تطبيق المتوسطات المتحركة المرجحة (أوما) كأساس حسابي بديل لتحديد دماك. وبالإضافة إلى ذلك، توفر هذه المادة أول مقارنة الأداء الشامل لقواعد التداول دماك في سوق الأسهم التي تعرف بأنها واحدة من الأسواق الأكثر تقلبا في العالم. وأظهرت النتائج أن أفضل استراتيجيات التداول في فترة العينة يمكن أن تتفوق أيضا على أداء محفظتها المرجعية خلال الفترة اللاحقة من العينة. وعالوة على ذلك، يعزى األداء األفضل ألفضل إستراتيجيات دماك إلى أدائها المتفوق خالل الفترات الهابطة وخاصة خالل تحطم أسواق األسهم. المادة أكتوبر 2015 باسي لوكا ييرو بتري إيلينا فيدوروفا تاتيانا غارانينا