تحسين الحركة - متوسط التداول القواعد مع زيادة ، و التعلم الإحصائي ، طرق

تحسين قواعد التداول المتوسط ​​المتحرك مع تعزيز وأساليب التعلم الإحصائية. (13) ومع ذلك، فإن سلوك قواعد التداول التقنية القائمة على أساليب التعلم كان عكسيا تماما خلال السقوط الفرعية (2 أيلول / سبتمبر 2000 إلى 31 كانون الأول / ديسمبر 2002). وهكذا تغلبت جميع أساليب التعلم خارج العينة على عودة استراتيجية بامب، وخاصة نموذج التعزيز فايتيرد. أيضا، كانت نسبة شارب لنموذج التعزيز الملتوي أعلى من نموذج بامب، وأعلى بكثير من نسبة شارب للجنة ونماذج بايزي. وحدث نفس الشيء مع النسبة المثالية. كما لوحظ أنه فيما عدا فترة الارتفاعات المعممة في السوق، حصل نموذج التعزيز المستقر على عائد صاف أكبر من أي نموذج متوسط ​​متحرك، مما يدعم مخاطر أقل من أي نموذج آخر. لذلك، على الرغم من أن نموذج التعزيز فايتيرد غير قادرة على التغلب على عائدات استراتيجية بامب خلال فترة الارتفاع، وتشير النتائج التي تم الحصول عليها أنه يتغلب على بامب خلال فترة السقوط، وقادرة على استيعاب جزء كبير من السقوط في السوق . لذلك، يمكن استخدام نموذج التعزيز المتغير كاستراتيجية متحفظة مكرسة لتقليل المخاطر أثناء انهيار السوق في نهاية المطاف. ومع ذلك، من الضروري توخي الحذر والدراسة، في البحوث المستقبلية، مدى قوة النتائج الواردة في هذه الورقة للمؤشرات المالية الأخرى، وقد يكون من المفيد التحقيق في المؤشرات الشعبية الأخرى (الأسهم والسندات أو البورصات الأجنبية). والنتيجة النهائية لهذا البحث هي عدم التشكيك في القدرة التنبؤية لقواعد المتوسط ​​المتحرك في السلسلة والفترة التي تم تحليلها. على العكس من ذلك، فإن نتائجنا تدعم أنه على الرغم من أن المتوسطات المتحركة تظهر طوارئ وتقلب القوة التنبؤية لها، مجموعة واسعة من المتوسطات المتحركة لديها معلومات تنبؤية أكثر من أي فرد واحد، والتي من خلالها خوارزمية دفعة التعزيز قد تستفيد. ويشير هذا البحث إلى أن استخدام أساليب التعلم مثل تعزيز يبدو أكثر قوة و بروفي الجدول من استخدام المتوسطات المتحركة الفردية. وهو يسترعي الانتباه إلى المحللين التقنيين لاستخدام أساليب التعزيز وغيرها من طرق الجمع بدلا من المتوسطات المتحركة الفردية. وأخيرا، يمكن توسيع نطاق هذا البحث ليشمل مجموعة أوسع من قواعد التداول الفنية مثل تلك المستخدمة في سوليفان وآخرون. (1999)، أي وضع القواعد والدعم والمقاومة، وانفصال القنوات، ومتوسطات التوازن. شكر وتقدير تدعم هذه الدراسة وزارة العلوم والتكنولوجيا الإسبانية من خلال مشروع SEJ2006-07701 إلون. المراجع أليكساندر S. 1961. تحركات الأسعار في أسواق المضاربة: الاتجاهات أو المشي العشوائي. مراجعة الإدارة الصناعية 2. 726. ألين F، كارجالينن R. 1999. استخدام الخوارزميات الوراثية لقواعد التداول الفنية. مجلة الاقتصاد المالي 51. 245271. بلوم L، إيسلي D، أوهارا M. 1994. إحصاءات السوق والتحليل الفني: دور الحجم. جورنال أوف فينانس 49. 153181. بودي Z، كين A، ماركوس آج. 2002. أساسيات الاستثمارات. ماكجرو هيل: نيويورك. بروك W، لاكونيش J، ليبارون B. 1992. قواعد تقنية بسيطة والخصائص العشوائية من عوائد الأسهم. جورنال أوف فينانس 47. 17311764. براون D، جينينغز R. 1989. في التحليل الفني. مراجعة الدراسات المالية 4. 527551. تشانغ فك، أوسلر كل. 1999. الجنون المنهجي: التحليل الفني وعدم العقلانية لتوقعات سعر الصرف. المجلة الاقتصادية 109. 636661. فاما إف. 1970. سوق رأس المال الفعال: مراجعة النظرية والعمل التجريبي. مجلة المالية 25. 383 417. فاما إف. 1976. أسس المالية. الكتب الأساسية: نيويورك. فاما إف، بلوم مي. 1966. تصفية القواعد وتداول سوق الأسهم. مجلة الأعمال 1. 226241. فروند Y، سكابير ري. 1997. جيل القرار النظري للتعلم على الانترنت وتطبيق لتعزيز. مجلة الحاسوب وعلوم النظام 55 (1): 119139.Improving نقل قواعد التداول المتوسط ​​مع طرق التعلم وتعزيز الإحصائية نشرت على الانترنت 10 مايو 2008 في وايلي إنترزسينس (interscience. wiley) دوي. 10.1002for.1068 تحسين قواعد التداول المتوسط ​​المتحرك مع أساليب التعلم والتعلم الإحصائي جولين أندرادا-فليكس وقسم الأساليب الكمية في الاقتصاد والإدارة، جامعة لاس بالماس دي غران كناريا، إسبانيا نقدم نظاما للجمع بين مختلف أنواع التنبؤات المقدمة من خلال مجموعة واسعة من قواعد التداول الميكانيكية من خلال أساليب التعلم الإحصائي (تعزيز، وعدة طرق المتوسط ​​المتوسط ​​مثل بيزي أو أساليب المتوسط ​​المتوسط). تقدم أساليب التعلم الإحصائي نتائج أفضل من عينة من معظم قواعد المتوسط ​​المتحرك واحد في مؤشر بورصة نيويورك المركب من يناير 1993 إلى ديسمبر 2002. وعلاوة على ذلك، وذلك باستخدام فايل للحد من وتيرة التداول، نموذج التعزيز فايترد تنتج تقنية على الرغم من أنها غير قادرة على التغلب على عائدات استراتيجية شراء واستمرار (بامب) خلال فترات ارتفاع، فإنه التغلب على بامب خلال فترات السقوط، وقادرة على استيعاب جزء كبير من السقوط في السوق. كوبيرايت 2008 جون ويلي أمب سونس، Ltd. الكلمات الرئيسية التحليل الفني تعزيز اختيار نموذج التعلم الإحصائي مقدمة التحليل الفني يتكون من محاولة التنبؤ بأسعار السوق المالي من خلال دراسة الأسعار السابقة والإحصاءات الموجزة الأخرى ذات الصلة بشأن التداول الأمني. على الرغم من الموقف المتشكك من الأكاديميين نحو التحليل الفني، خلال السنوات ال 20 الماضية التحليل الفني قد تتمتع نهضة في العالم الأكاديمي، وقد وضعت قدرا كبيرا من العمل النظري والتجريبي دعم التحليل الفني. وقد اقترحت نماذج نظرية من قبل هيلويغ (1982)، ترينور وفيرغسون (1985)، براون و جينينغز (1989) و بلوم وآخرون. (1994). أيضا، العديد من الأوراق التجريبية توفر دليلا على استحقاق قواعد التداول الفنية، المعلقة من بين آخرين بروك وآخرون. (1992)، ليفيش وتوماس (1993)، بلوم وآخرون. (1994)، كنيز أند ريدي (1996)، جيناي (1996)، نيلي إت آل. (1997) وتشانغ وأوسلر (1999). مراسلات مع: فرناندو فرنانديز - رودريغيز، كلية العلوم الاقتصادية، إمبريزارياليس، 35017 لاس بالماس دي غران كناريا، إسبانيا. البريد الإلكتروني: ffernandezdmc. ulpgc. es الغرض من ورقة لدينا هو توفير نظام للجمع بين أنواع مختلفة من التنبؤات التي تقدمها فئة واسعة من قواعد التداول الميكانيكية. ومن خالل أساليب التعلم اإلحصائي) مثل التعزيز، وعدة طرق حسابية نموذجية مثل بايزيان أو لجنة (، سيتم بناء تنبؤات جديدة استنادا إلى مجموعة من التوقعات الفنية. وقد تم تنظيم ما تبقى من هذه الورقة على النحو التالي. ويرد في القسم التالي استعراض موجز لقواعد التداول التقنية المستخدمة في هذه الورقة. ويركز القسم الثالث على وصف أساليب التعلم الإحصائي الأكثر شعبية مثل بوستينغ، ونموذج بايزي المتوسط. أما القسم الرابع فيعرض تدابير القوة المستخدمة لتقييم ومقارنة قواعد التداول الفنية التي تم إنشاؤها. ويبين القسم الخامس النتائج التجريبية. يعرض القسم السادس الاستنتاجات الرئيسية. قواعد التداول الفنية ندرس في هذه الورقة القدرة التنبؤية المتعلقة بجمع المعلومات من واحدة من أكثر قواعد قواعد التداول شعبية المستخدمة في التحليل الفني، والقواعد المتوسطة المتحركة المتغيرة (فما من الآن فصاعدا). وتشتمل قواعد قانون النقد الأجنبي على مقارنة متوسط ​​متحرك قصير الأجل للأسعار بمتوسط ​​متحرك طويل الأجل. ولذلك، تنبعث إشارات الشراء (البيع) عندما يتجاوز المتوسط ​​القصير الأجل (أقل من) المتوسط ​​الطويل الأجل بنطاق النسبة المئوية للمحرر المسبق على الأقل. إن إدخال نطاق حول المتوسط ​​المتحرك يقلل من عدد إشارات الشراء (البيع) من خلال إزالة الاصابة بالسوق عندما تكون المتوسطات المتحركة قصيرة وطويلة الأجل قريبة. هذا النطاق، الذي يعتبر عادة 1، يقلل من عدد من إشارات البيع والشراء. ولا تولد إشارة عندما يكون المتوسط ​​المتحرك القصير داخل النطاق. مع مجموعة من الصفر، والقاعدة التقنية التي تقدمها فما تصنيف كل أيام في إما أيام شراء أو بيع أيام. يجب اختيار طول المتوسطات المتحركة من قبل فني. القاعدة الأكثر شعبية المستخدمة في التحليل الفني هو 1200، حيث الفترة القصيرة هي 1 يوم وفترة طويلة هي 200 يوما. ومع ذلك، فإن قواعد التداول الأخرى التي تستخدم كثيرا هي 150 و 1150 و 5150 و 1200 و 2200 (انظر بروك إت آل.، 1992). إن الموقف المتشكك من العالم الأكاديمي فيما يتعلق بالتحليل الفني هو الدافع وراء فرضية السوق الفعالة، التي تنص على أن المعلومات العامة المتاحة، مثل الأسعار السابقة، لا ينبغي أن تساعد التجار على تحقيق عوائد مرتفعة بشكل غير عادي بمجرد خصم علاوة المخاطرة. وبالتالي فإن فاما (1970، 1976) لا يعرف السوق بأنه ضعيف الشكل إذا كانت الأسعار الحالية تكرر تماما المعلومات الواردة في الأسعار السابقة. ويعني ضعف كفاءة الأداء أن التحليل الفني لأسعار الأسهم السابقة ليس له قيمة. تحسين قواعد التداول المتوسط ​​المتحرك مع أساليب التعلم المحسنة والإحصائية عند طلب تصحيح، يرجى ذكر هذه العناصر: ريبك: جوف: جفوريك: v: 27: y: 2008: i: 5: p: 433-449. انظر معلومات عامة حول كيفية تصحيح المواد في ريبيك. بالنسبة للأسئلة التقنية المتعلقة بهذا البند، أو لتصحيح مؤلفيه أو عنوانه أو معلوماته المجردة أو الببليوغرافية أو التنزيلية، يرجى الاتصال ب: (ويلي-بلاكويل ديجيتال ليسنسينغ) أو (كريستوفر F. بوم) إذا كنت قد قمت بتأليف هذا العنصر ولم تسجل بعد في ريبيك، ونحن نشجعكم على القيام بذلك هنا. يسمح هذا بربط ملفك الشخصي بهذا العنصر. كما أنه يسمح لك لقبول الاستشهادات المحتملة لهذا البند الذي نحن غير مؤكد. إذا كانت المراجع مفقودة تماما، يمكنك إضافتها باستخدام هذا النموذج. إذا كانت المراجع الكاملة تشير إلى عنصر موجود في ريبيك، ولكن النظام لم يرتبط به، يمكنك المساعدة في هذا النموذج. إذا كنت تعرف العناصر المفقودة نقلا عن هذا واحد، يمكنك مساعدتنا في إنشاء تلك الروابط عن طريق إضافة المراجع ذات الصلة في نفس الطريقة المذكورة أعلاه، لكل بند الرجوع. إذا كنت مؤلفا مسجلا لهذا العنصر، فقد تحتاج أيضا إلى التحقق من علامة التبويب الاقتباسات في ملفك الشخصي، حيث قد تكون هناك بعض الاقتباسات في انتظار التأكيد. يرجى ملاحظة أن التصحيحات قد تستغرق بضعة أسابيع للتصفية من خلال خدمات ريبيك المختلفة. المزيد من الخدمات متابعة سلسلة والمجلات والمؤلفين أمبير أكثر أوراق جديدة عن طريق البريد الإلكتروني الاشتراك في الإضافات الجديدة ل ريبيك تسجيل المؤلف ملامح عامة للباحثين الاقتصاد تصنيفات مختلفة من البحوث في الاقتصاد أمب المجالات ذات الصلة من كان طالبا منهم، وذلك باستخدام ريبيك ريبك بيبليو المواد المنسقة أمبير أوراق حول مواضيع الاقتصاد المختلفة تحميل الورق الخاص بك لتكون مدرجة على ريبيك و إيدياس إكوناكاديميكش مدونة مجمع للاقتصاد البحوث الانتحال حالات الانتحال في الاقتصاد سوق العمل ورقات ريبيك ورقة عمل ورقة مخصصة لسوق العمل الخيال دوري نتظاهر كنت على رأس الاقتصاد قسم الخدمات من ستل بنك الاحتياطي الفدرالي البيانات والبحوث والتطبيقات أمبير أكثر من سانت لويس فيجورنال للتنبؤ المجلد 27، الإصدار 5. إصدار سجل على الانترنت: 10 مايو 2008 خيارات للوصول إلى هذا المحتوى: إذا كنت عضوا في المجتمع أو جمعية و تتطلب المساعدة في الحصول على تعليمات الوصول عبر الإنترنت، يرجى الاتصال بفريق خدمة العملاء في المجلة. wiley. forceInterfaceContactJournalCustomerServicesV2. إذا لم تكن مؤسستك مشتركة حاليا في هذا المحتوى، يرجى التوصية بالعنوان إلى أمين المكتبة. تسجيل الدخول عبر خيارات تسجيل الدخول المؤسسية الأخرى onlinelibrary. wileylogin-أوبتيونس. يمكنك شراء الوصول عبر الإنترنت إلى هذه المادة لمدة 24 ساعة (السعر يختلف حسب العنوان) إذا كان لديك بالفعل مكتبة ويلي أونلين أو حساب المستخدم وايلي إنترزسينس: تسجيل الدخول أعلاه والشروع في شراء هذه المادة. المستخدمين الجدد: يرجى التسجيل، ثم المتابعة لشراء هذه المادة. ابحث عن اسم مؤسستك أدناه للدخول عبر شيبوليث. الرجاء تسجيل الدخول: حفظ المنشورات والمقالات وعمليات البحث الحصول على تنبيهات البريد الإلكتروني احصل على جميع المزايا المذكورة أدناه